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易方达并购重组指数分级证券重组分级投资基金2019年第3季度报告

2019-12-28

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10

  月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-63.66%,同期业

  成 (QDII)的基金经理、易方 2016- - 11 年 方达基金管理有限公司集

  树 基金(LOF)(原易方达中 07-18 - 12 年 达基金管理有限公司核算

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”

  为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 26 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  本市场全面深化改革清单“深改 12 条”明确提出要充分发挥资本市场并购重组主渠道作用,优化重组上市、再融资等制度,支持分拆上市试点,未来并购重组和再融资政策有望获得进一步的放松。目前并购重组市场已经有所回暖,未来随着政策的持续放松和落地,并购重组市场有望加速回暖。报告期内,并购重组指数上涨 0.6%,跑赢沪深 300 指数。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  截至报告期末,本基金份额净值为 0.9041 元,本报告期份额净值增长率为

  1.28%,同期业绩比较基准收益率为 0.60%,日跟踪偏离度的均值为 0.02%,年化跟踪误差 0.74%,在合同规定的目标控制范围之内。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》) 要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行 整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

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